Les équipes utiliseront une API pour construire des algorithmes et exécuter des trades sur le marché au comptant sur FTX et CoinbasePro
La start-up londonienne FinTech, APEX:E3, a annoncé hier qu’elle lançait un concours de trading algorithmique entre les étudiants en mathématiques et en informatique des universités d’Oxford et de Cambridge.
APEX:E3 est l’un des principaux fournisseurs d’analyses multi-actifs pour les investisseurs particuliers et institutionnels. Il a récemment lancé une interface de programmation d’applications (API) qui met les données et les analyses des marchés financiers à la disposition des traders, des fonds et des institutions sophistiqués. Leur grande architecture d’analyse des données absorbe, agrège et analyse en temps réel les données du carnet d’ordres de plus de 20 crypto-bourses d’actifs numériques, dont Binance, FTX et CoinbasePro.
Les 15 équipes Oxbridge participantes ont été présentées au concours le 16 novembre et celui-ci se terminera dans le courant du mois de décembre. Dans le cadre du concours de trading algorithmique, les étudiants devront construire des algorithmes et exécuter des trades sur le marché au comptant sur FTX et CoinbasePro en utilisant l’API APEX:E3. Ils seront évalués par un panel de juges leaders du secteur sur la stratégie de trading, la conception d’algo technique et le retour sur investissement.
Le Dr Quentin Stafford-Fraser du département d’informatique de l’université de Cambridge a déclaré que « le trading algorithmique est une utilisation importante de nombreux domaines de l’informatique de pointe dans le monde d’aujourd’hui, et en le transformant en compétition, APEX:E3 a créé un moyen amusant et sans risque pour les étudiants de s’informer sur l’industrie et de mettre leur créativité et leur expertise au service des défis particuliers de ce domaine. Nous sommes impatients de voir ce que les équipes vont proposer et nous leur souhaitons bonne chance ».
Les étudiants sont très motivés car l’équipe gagnante conserve son capital de démarrage, ainsi que les bénéfices réalisés, si bien que les idées d’algorithmes sont déjà florissantes. Il s’agit notamment des ordres de trading des baleines, de l’apprentissage automatique et de la programmation neuro-linguistique pour prévoir les mouvements du marché à partir de données historiques, de la modélisation des séries temporelles pour les prévisions de tendances futures des prix avec ARMA et de l’utilisation de modèles d’apprentissage approfondi et du trading de momentum à haute fréquence sur des actifs volatils pour investir dans les tendances en fonction des prévisions de séquences temporelles.
Chaque participant bénéficiera d’un support technique, d’un encadrement en matière de trading et de capital de démarrage. Le concours est rendu possible grâce au partenariat d’APEX:E3 avec FTX, Coinbase, ConsenSys Mesh, LMAX Digital et SIX Digital Exchange.
Le PDG d’APEX:E3, Usman Khan, a déclaré : « Nous sommes enthousiastes à l’idée de pouvoir offrir aux étudiants intéressés, pendant une période de confinement, des possibilités d’apprentissage en situation réelle, des activités extrascolaires et une analyse des marchés financiers. La réponse des étudiants d’Oxford et de Cambridge à ce concours nous a vraiment donné de l’énergie et nous sommes impatients d’élargir la portée et le nombre des universités l’année prochaine ».
Traduit par Carolane de palmas