DomůNovinkyGlassnode: Bitcoinové deriváty naznačují, že nás čeká vysoká volatilita

Glassnode: Bitcoinové deriváty naznačují, že nás čeká vysoká volatilita


  • Bitcoin se obchoduje v úzkém rozmezí v oblasti 37 až 42 tisíc USD, což naznačuje, že na obzoru je vyšší volatilita.
  • Cena BTC vzrostla za posledních 24 hodin o 3,8 %, v současnosti je kolem 42 625 USD za coin.

Bitcoin pravděpodobně v blízké budoucnosti zaznamená zvýšenou volatilitu, uvedla analytická platforma Glassnode ve svém newsletteru „The Week On-chain“ pro investory z 21. března.

Podle platformy futures a opční trhy naznačují vyšší příchozí volatilitu, přičemž výhled ji staví kolem „horizontu“. Je tomu tak i v případě, že aktivita na řetězci ukazuje na medvědí sevření trhu, které v kryptoprostoru stále tlačí nahoru.

Obnovení ceny BTC

Glassnode poukazuje na to, že nedávné oživení bitcoinu přišlo uprostřed nízké volatility a rozsáhlé konsolidace. Ve skutečnosti se BTC minulý týden obchodoval směrem k 37 000 USD, než se zotavil do oblasti klíčové rezistence kolem 42 300 USD.

V pondělí se vlajková loď kryptoměny vrátila z víkendových maxim uprostřed čerstvého výprodejového tlaku a sledovala americké akcie po komentářích k inflaci od předsedy Federálního rezervního systému, Jeroma Powella.

V úterních obchodech bitcoin znovu prorazil a dosáhl maxima kolem 43 080 USD. Nicméně se stáhl a aktuálně se obchoduje kolem 42 625 USD, aby bylo vidět, že zůstane v klíčovém úzkém rozmezí.

Graf znázorňující nedávný nízký a vysoký rozsah pro BTC. Zdroj: Glassnode.

Deriváty ukazují na volatilitu na obzoru

Podle Glassnode pokračující pohyb bitcoinu v úzkém rozmezí přišel v období nízké volatility. Tento scénář předpokládá vyšší pravděpodobnost nárůstu nové volatility, poznamenala firma.

Po stanovení krátkodobé implikované volatility kolem zvýšení sazeb Fedu nyní futures a opční trhy naznačují vyšší implikovanou volatilitu.

Implikovaná volatilita opcí klesá z relativně nízkých úrovní mezi 60 % a 80 %, po kterých historicky následovala období extrémně vysoké volatility. Mezi takové události s vysokou volatilitou v roce 2021 patří květnový výprodej, červencový krátký squeeze a říjnový vzestup k ATH,“ poznamenala firma.

Všimněte si, že obchodníci obvykle hledí na implikovanou volatilitu jako na předpověď toho, jak riskantní bude obchod, pravděpodobně na základě potenciálu trhu pohybovat se určitým směrem.

Soubory cookies používáme k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování funkcí sociálních médií a k lepšímu zážitku. Pokračováním v prohlížení webu nebo kliknutím na "OK, děkuji" souhlasíte s používáním souborů cookies na tomto webu.